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    2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点:相关系数

    日期: 2020-09-23 11:20:13 作者: 东方蓉

    知识点:相关系数

    相关系数:从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

    通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数

    ρij总处于+1和﹣1之间

    相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱;正负符号反映两者的变化方向

    绝对值越大,相关性越强

    为正,表示正相关,同方向变动

    为负,表示负相关,反方向变动

    ρij=1,表示完全正相关

    ρij=﹣1,表示完全负相关

    ρij=0,表示完全独立,无任何关系,即零相关


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